Бэк-офис, отчётность и торговые системы инвестиционного контура

Задача

Управление клиентскими и собственными средствами требует контура, где каждая операция учтена, отчёт собирается сам, а стратегия проверяется до того, как на неё поставлены деньги.

Что сделано

• Системы управленческой и операционной отчётности
• Инструменты контроля сделок и операций
• Разработка и тестирование торговых стратегий
• Бэк-офисные процессы доверительного управления

Внутри системы

• Лимит проверяется в момент сделки, а не при вечерней сверке: после подтверждения операции отменить её нельзя, и нарушение мандата клиента превращается в претензию. Поэтому контроль встроен в путь заведения сделки, а сверка остаётся второй линией.
• Сделка и её расчёт разнесены во времени, поэтому позиция и деньги живут в двух состояниях — заключено и рассчитано. Смешение этих состояний даёт отчёт, где сумма верна, а доступный остаток нет, и решение принимается на несуществующие средства.
• Отчёт клиенту собирается из того же контура, что и учёт: иначе управленческая цифра и клиентская расходятся, и расхождение обнаруживает клиент.

Как устроено

Учёт, контроль лимитов и отчётность собраны в один контур, поэтому операция проверяется до подтверждения, а не после сверки: лимит на инструмент и мандат клиента срабатывают в момент сделки. Отчёты клиентам собираются автоматически из того же контура, без ручной сборки к утру.

Результат

Контур закрывал полный цикл подразделения: от заведения сделки и контроля лимита до отчёта клиенту, собранного без ручной сборки.